جستجو در   
امکانات

VAR آزمون الگوی رشد درونزا برای اقتصاد ایران بر اساس رهیافت
پدیدآورنده : محمدی، تیمور-سلمانی، محمد رضا
بازدید : 1914
تاریخ درج : 1385/9/9
منبع :

 

VAR آزمون الگوی رشد درونزا برای اقتصاد ایران بر اساس رهیافت


طبق مدلهای رشد درونزا، متغیرهایی همچون نرخ رشد سرمایه و یا نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه می توانند اثر دائمی بر روی نرخ رشد اقتصادی بگذارند، با این حال این فرضیه بسته به فضا و موقعیتی که در آن بررسی می شود، می تواند رد یا پذیرفته شود، به همین دلیل آزمون آن در اقتصاد ایران نیز می تواند از این نظر حائز اهمیت باشد.در این مقاله اثرات نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه )RD( بر نرخ رشد اقتصادی بررسی خواهد شد.در تخمین مدل از بودجه تحقیقاتی دولت به عنوان نماینده نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه استفاده گردیده است.ابتدا مانایی )Stationary( متغیرها بر اساس آزمون ریشه واحد بررسی می شود و سپس (*).دکتر تیمور محمدی؛عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.(**).محمد رضا سلمانی؛دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.در قالب نوعی مدل پویای تک معادله ای، اثرات دائمی نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه )RD( و نیز نرخ رشد سرمایه بر روی نرخ رشد اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان با استفاده از تکنیک V A R میزان و تداوم تأثیر گذاری هر یک از متغیرهای نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه و همچنین نرخ رشد سرمایه بر رشد اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.کلید واژه ها:اقتصاد ایران، مدل اقتصاد سنجی، آزمون الگوی رشد درونزا، مدل A K ، مخارج مخارج تحقیق و توسعه )RD( ، نرخ سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، تکنیک V A R مقدمهمسئله رشد قرنهاست که فکر اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است این موضوع به اندازه ای مورد توجه اقتصاددانان کلاسیک بود که آدام اسمیت 1 کتاب مشهور خود را«بررسی در زمینه ماهیت و علل ثروت ملل» 2 نامید، با این وجود رشد اقتصادی که از مباحث پویای اقتصاد در قرن نوزدهم بود، در اوایل قرن بیستم و با وقوع جنگ جهانی اول و بالاخص رکود بزرگ 3 ، به علت معطوف شدن توجه اقتصاددانان به تحلیل پدیده های کوتاه مدت تر؛نظیر بیکاری و ایجاد تعادل در تراز پرداختها و...در محافل اقتصادی رنگ باخت.بررسی مجدد این مسئله توسط اقتصاددانان به دهه 1950 و انتشار دو گزارش مشهور توسط رابرت سولو 4 از مؤسسه تکنولوژی ماساچوست باز می گردد.تئوری های سولر به روشن شدن نقش انباشت سرمایه 5 فیزیکی کمک کرد و بر اهمیت رشد فناوری به عنوان عامل نهایی در پشت رشد اقتصادی پایدار 6 تأکید نمود.طی دهه 1960 و تا حدودی نیز در دهه 1970 تحقیق پیرامون رشد اقتصادی بسیار پویا بود و اوایل دهه 1980 کار«پل رومر» 7 و «رابرت لوکاس» 8 در دانشگاه شیکاگو علاقه اقتصاددانان کلان نگر را به رشد اقتصادی، با تأکید بر«اقتصاد اندیشه ها» 9 و سرمایه انسانی بار دیگر شعله ور ساخت.رومر با استفاده از پیشرفتهای جدیدی که در نظریه رقابت ناقص بوجود آمده بود، اقتصاد فناوری را به جامعه اقتصادی معرفی نمود.پس از این پیشرفتهای نظری، کارهای تجربی متعددی توسط تعدادی از اقتصاددانان، نظیر«رابرت برو» 10 از دانشگاه روارد برای کمّی نمودن و آزمایش نظریه های رشد آغاز شد؛بطوریکه در دهه 1990 هم کارهای نظری و هم کارهای تجربی با علاقه فراوان ادامه یافت.ادبیات جدید رشد که به نام«تئوری رشددرونزا» 1 شهرت یافته است، پیشرفت تکنولوژیکی را تابعی از سرمایه انسانی و نیز فعالیتهای تحقیق و توسعه می دانند ولی درجه تأکید هر یک از این عوامل در کارهای انجام شده در این زمینه، متفاوت می باشد.در واقع بر خلاف ادبیات نئوکلاسیکی رشد، پیشرفت تکنولوژیکی برونزا نبوده و عوامل تأثیر گذار بر آن از درون اقتصاد، مکانیزم رشد درونزا را شکل می دهند.بطور کلی بیشتر تئوری های رشد اقتصادی نظریاتی هستند که برای تفسیر و توضیح واقعیتهای مشاهده شده در زمینه رشد در سطح جهانی ارائه شده است که برخی از مهمترین این واقعیات عبارتند از:1.اختلاف زیادی در درآمدهای سرانه اقتصادها وجود دارد، درآمد سرانه فقیرترین کشورها کمتر از 5 درصد درآمد سرانه غنی ترین کشورهاست.کارگر نوعی در یک کشور ثروتمند نظیر سوئیس یا ایالات متحده 20 تا 30 برابر از بهره وری بیشتری برخودار است و در نتیجه ثروتمندتر از کارگر نوعی در یک کشور فقیر هائیتی یا نیاگاراست 2 ؛2.نرخهای رشد اقتصادی در میان کشورها تا حدود زیادی متفاوت است؛3.نرخهای رشد الزاما، در طول زمان ثابت نیستند؛4.رشد تولید، ارتباط نزدیکی با رشد حجم تجارت جهانی دارد؛5.فقیرترین کشورها کمترین نرخ رشد را دارند و ثروتمندترین آنها در مقام بعدی هستند و کشورهایی با درآمد متوسط نیز از بالاترین نرخ رشد برخوردارند.برای قالب بندی این واقعیات و تشخیص علل و عوامل بوجود آورنده آنها و نیز شناخت عواملی که به رشد اقتصادی کشورها کمک کرده است و به تبع آن، لحاظ نمودن آنها در فرایند تصمیم گیریهای سیاستی، تئوری های رشد از اهمیت بسزایی برخودارند.بیان مسئلهموضوع را می توان با این سوال آغاز کرد که چرا کشور ما ایران جزو کشورهای در حال توسعه و فقیر می باشد؟یکی از مشخصه های اصلی این موضوع، داشتن نرخ رشد اقتصادی پایین است.بنابراین بررسی عوامل تأثیر گذار بر روی نرخ رشد اقتصادی کشور حائز اهمیت می باشد.بر اساس نظریه رشد درونزا، ایجاد تغییرات دائمی در بعضی متغیرهای سیاستی و ساختاری همچون نرخ رشد سرمایه، سرمایه انسانی، سهم صادرات، خرید دولت، رشد جمعیت، حقوق مالکیت و غیره تأثیرات دائمی بر روی نرخ رشد یک اقتصاد دارند. 1 برخی از مدلهای رشد درونزا رابطه مثبتی را بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه نشان می دهند و همچنین برخی دیگر نیز ارتباط مثبت قویتری را میان نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه به نمایش می گذارند.با توجه به اینکه فعالیتهای تحقیق و توسعه را می توان به عنوان سرمایه گذاری در برخی تئوری ها و تحقیقات فرض کرد، می توان اثر همزمان آن و سرمایه گذاری را بر روی نرخ رشد اقتصادی بررسی کرد.منظور از نرخ رشد اقتصادی؛درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی کشور طی یک سال و نرخ رشد سرمایه؛درصد تغییرات موجودی سرمایه فیزیکی کشور در یک سال و همچنین؛منظور از نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه؛درصد تغییرات تحقیق و توسعه کشور طی یک سال می باشد.در این تحقیق تأثیر نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه بر روی نرخ رشد اقتصادی ایران بررسی خواهد شد که برای این کار از روش اقتصاد سنجی V A R 2 استفاده خواهد شد.آمار مربوط به نرخ رشد سرمایه؛نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه و نرخ اقتصادی(نرخ رشد تولید ناخالص داخلی)کشور از بانک مرکزی ومرکز آمار و عملکرد برنامه و بودجه استخراج می گردد.برای نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه،دو نماینده؛یکی بودجه تحقیقاتی دولت و دیگری تعداد محققین در هر میلیون نفر در نظر گرفته می شود، اما به دلیل ناقص بودن آمار مربوط به تعداد محققین در هر میلیون نفر در تخمین مدل فقط از بودجه تحقیقاتی دولت استفاده می گردد.بطورکلی سئوال اصلی تحقیق این است که آیا نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه اثر دائمی بر روی نرخ رشد اقتصادی دارند؟مبانی نظری مدلهای رشد درونزااصطلاح نظریه رشد درونزا در اواخر دهه 1980، با تحقیق پل رومر(1986)و رابرت لوکاس درباره مسئله باقیمانده )Residual( که عامل تعیین کننده رشد بود، شکل گرفت و افراد دیگری همانند «شومپیتر» 1 ، کوزنتس، نلسون و«وینترز» 2 و تحلیلگران بازده RD 3 مانند«گریلیچز» 4 و«اشموکلر» 5 نیز، تکنولوژی را در قلب تحلیل رشد ارائه دادند.تحلیل رشد درونزا، با ایجاد تغییر تکنولوژیکی و بر اساس یک تابع رفتاری و انگیزه اقتصادی از سایر تحلیلهای رشد متمایز می شود و به عبارت دیگر، تکنولوژی را درونزا می گیرد.رشد درونزا، عامل رشد سریعتر و یا کندتر را در منافع و هزینه های ایجاد دانش و اختراع-که سیاستها می توانند به شیوه های مختلفی بر آنها تأثیر بگذارند -جستجو می کند.تحلیل رشد درونزا سعی دارد تا رشد بلند مدت در حوزه علم اقتصاد را با استفاده از مشخصه دانش به عنوان عامل تولید، مورد بررسی قرار دهد.بر خلاف سرمایه یا نیروی کار، دانش می تواند به وسیله عوامل اقتصادی یکسان در طول زمان، همسان استفاده شود، بعلاوه یک سرمایه گذاری شخصی در دانش ممکن است در پدید آوردن ابزاری برای افراد جهت توسعه ایده یا ایجاد دانش جدید (1). Schumpeter (2). Wionterz (3). Research and Development (4). Griliches (5). Eshmakler کمک کند، و بالطبع با افزایش سرمایه گذاری در دانش، تراوشات بیشتری نیز ایجاد می شود.تحقیقات متعدد نشان می دهد که در رشد درونزا تغییرات دایمی در متغیرهایی که بطور بالقوه از سیاست دولت تأثیر پذیر می باشند، منجر به تغییرات دائمی در نرخهای رشد خواهند شد، این نتیجه در هر دو گروه مدلهای رشد آغازین گروه "A K" ، و همچنین در مدلهای بعدی که مبتنی بر مخارج تحقیق و توسعه می باشند، دیده می شود.مدلهای A K در مدلهای درونزای نوع A K 1 که بصورت y A k می باشند، A مبین عامل مؤثر تکنولوژی و K شامل سرمایه انسانی و فیزیکی است.توجه شود که در این مدل، بازده نزولی نسبت به سرمایه وجود ندارد و این امر به دلیل وجود برخی تأثیرات خارجی، توسط تکنولوژی نهفته در سرمایه پدید می آید و تمایل به بازده نزولی را خنثی می کند.سرمایه گذاری(چه انسانی و چه فیزیکی)به افزایش در بهره وری منجر می شود که از عایدی خصوصی آن بیشتر است، این الگو امکان می دهد که افزایش نرخ سرمایه گذاری بتواند به رشد پایدار منجر شود.راه دیگر بدست آوردن معادله ای مانند y A K ، آن است که فرض کنیم بهبود کیفیت ماشین آلات و نیز ایجاد تنوع در ماشین آلات و نهاده های واسطه ای، تمایل به بازده های نزولی را خنثی می کند، در این تفسیر، K نشانگر تنوع یا کیفیت نهاده ها است.برای دستیابی به این تنوع، انجام پژوهش و توسعه لازم است و بنگاهها نیروی کار ماهر خود را به این فعالیت اختصاص می دهند.در مدل A K انباشت سرمایه نقش اصلی را در رشد سرانه بلند مدت بازی می کند.خصوصیات مدل A K اساسا می تواند توسط بازده های ثابت سرمایه فیزیکی و انسانی نشان داده شود که در آن نرخ رشد محصول سرانه باید رابطه خطی پایداری با (1).رومر؛1986 و 1987، لوکاس؛1988 و ربلو 1991.نرخ رشد سرمایه گذاری سرمایه فیزیکی داشته باشد:(1)که gy نرخ رشد تولید سرانه حقیقی ونرخ رشد سرمایه گذاری، سرمایه فیزیکی محسوب می گردد؛بدین معنی که سرمایه گذاری ناخالص تقسیم به محصول کل می شود. A نشانگر یک سطح ثابتی از تکنولوژی ونرخ ثابت استهلاک سرمایه است.توجه شود که در مدل، نرخ رشد سرمایه گذاری یک متغیر درونزا به حساب می آید که به وسیله بهینه یابی تعیین می شود.پس طبق مدل هر تغییر درونزا مانند تغییر مالکیت بر درآمد سرمایه، در سیاست دولت، که بر سرمایه گذاری اثر می گذارد، باید بر نرخ رشد محصول نیز تأثیر داشته باشد.مدلهای درونزای مبتنی بر تحقیق و توسعهاز آنجایی که مدارک ارائه شده در مورد مدل K A برخی شک و تردیدها را در مورد مناسب بودن مدل رشد درونزای نوع K A در ارائه تجربه های رشد گذشته کشورها و بویژه بیشتر کشورهای آسیایی نشان می دهد، 1 در این قسمت ما به مدل رشد درونزای مقابل آن که با تاکید بر درونزا بودن فرایند تکنولوژی به عنوان موتور رشد دارد رجوع می کنیمدر نگرش مدل نوع K A که اشاره به انباشت محض سرمایه، و حتی سرمایه انسانی دارد، نمی توان از رشد سرانه بلند مدت حمایت کرد؛چرا که این رشد شروع بازده های نزولی است.در مقابل نگرشی وجود دارد که افرادی مانند رومر(1990)و گروسمن و هلپمن(1991)و آقیون و هویت(1992)بر نقش فرایند درونزای تکنولوژی تأکید دارند و این نگرش موجب رشد بلند مدت می گردد.برخی از مدلهای رشد، فعالیتهای تحقیق و توسعه را به عنوان منبع رشد، مورد توجه قرار می دهند که در آن، دولتها می توانند با تدارک دیدن تشویقهایی برای سرمایه گذاریهای تجاری در زمینه تحقیق و توسعه، باعث کسب حق امتیازها و برنامه کارها و مشاغل جدیدی شوند و بدین ترتیب بر نرخ بلند مدت اقتصاد نیز تأثیر بگذارند. ابداعات صنعتی جدید با انگیزه کسب سود-که نتیجه فعالیتهای تحقیق و توسعه هستند-منجر به انباشت دانش و تکنولوژی می شود و به این دلیل که تا حدودی احصاری هستند منبعی برای رشد کشورها محسوب می گردند.به عنوان مثال رومر(1986)با در نظر گرفتن تابع تولید به شکل:(2)به این نتیجه می رسد که مخارج تحقیق و توسعه توسط بنگاه j ام )Rj( می تواند بر مقدار دانش فنی )A( بیفزاید به این ترتیب وی مخارج تحقیق و توسعه را عامل مهمی در روند تولید می داند.در مدلهای مبتنی بر تحقیق و توسعه، پیشرفت فناوری حاصل تلاش برای اختراع و ابداع نتیجه است که با حداکثر سازی، سود فردی را تأمین می کند، پیدایش هر ابداعی، بهره وری را افزایش می دهد و چنین کشفیاتی سرانجام منبع رشد بلند مدت هستند.در حالیکه اساس این مدلها هم مفصل و هم پیچیده است؛اما بسیاری از مفاهیم کلیدی آن را می توان با کار برد فرم خلاصه شده زیر بررسی کرد:(3)(4)در حالیکه y محصول، A بهره وری یا دانش و K سرمایه است، نیروی کار در هر دو فعالیت؛چه در تولید محصول و چه در تلاش برای ابداع استفاده می شود؛بطوریکه کل نیروی کار موجود در اقتصاد را نشان می دهد و به پیروی از رومر و سایرین فرض می شود L ثابت است.معادله(3)یک نمونه تابع تولید با پیشرفت فناوری خنثی هارود است، بازده فزاینده نسبت به مقیاس در این تابع تولید، طبیعت بی نظیر دانش را منعکس می کند، با سطح مشخص دانش A ، دو برابر کردن سرمایه و نهاده نیروی کار برای دو برابر کردن محصول کافی است.دو برابر کردن موجودی دانش منجر به پیدایش محصول، به میزان بیش از دو برابر خواهد شد.برای مثال؛«استیوجابز»و«استیووزنایک»متوجه شدند که چگونه در جایی که کامپیوتر اضافی می توانست بدون هیچ هزینه ابداع اضافی تولید شود، ترکیب نیروی کار مبتکر و مدارهای الکترونیکی، کامپیوتر شخصی را بوجود می آورد؟به بیان دیگر نقشه های کامپیتر«اپل»می توانست با هزینه صفر تکثیر شود، به صورتی که فقط مدارهای الکترونیکی اضافی، تکنسین های کامپیوتر و یک انبار بزرگ برای آغاز به کار یک کارخانه برای تولید انبوه کامپیوترهای اپل لازم بود. 1سوابق تحقیقاتیرابرت برو(1991)که یکی از پژوهندگان مهم نظریات رشد درونزاست با بررسی نود و هشت کشور، طی دوره 1960 تا 1985 نتیجه گرفت که کشورهایی که سرمایه انسانی بیشتری با توجه به سطح درآمد سرانه در اختیار داشته اند، رشد سریعتری یافته اند.ولی در الگوی خود با پذیرش تفاوت در تشکیل سرمایه انسانی بر پایه ثبت نام در مدارس، آن را بهبود بخشیده اند.(1). Yongling,Ding.V A R Tests of Endogenous Growth Models.Departemt of Economics,University of Noter Dame,0002. «فیجر برک» 1 معتقد است که تلاشهای تحقیق و توسعه می تواند به نوآوری و ابتکار منجر شود و از نظر وی، اشاعه فناوری از طریق الگوبرداری و تقلید فناوری بسیار پیشرفته ای که قبلا در کشوری دیگر مورد استفاده قرار گرفته، بدون وجود سطحی از تحقیق و توسعه در کشور الگو بردار ممکن نیست.در سال 2000«یانگ لینگ» 2 با در نظر گرفتن یک آزمون مشترک تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری در تئوری رشد درونزا کار خود را از کار جونز(1995)که بر نقش سرمایه گذاری در تئوری رشد درونزا متمرکز شده بود، مجزا می کند.وی ابتدا یک تصویر کلی از تجربه های اقتصادی پانزده کشور عضو O E C D در قرن بیستم ارائه می دهد و سپس ویژگیهای خاص چندین سری را که در تحلیلها استفاده می شود بررسی می کند و سرانجام از طریق V A R های مقید و غیر مقید، پیش بینی مدلهای رشد درونزای عادی را مورد توجه قرار می دهد.در ایران نیز یک سری مطالعات در زمینه رشد اقتصادی انجام شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:فرزین، هادی زنوز و عرب مازار یزدی(1376)در مقاله ای تحت عنوان«آزمون کاربرد الگوهای رشد درونزا در اقتصاد ایران»قابلیت کاربرد الگوهای رشد درونزا در اقتصاد ایران را با استفاده از دو نوع الگو، یکی مبتنی بر سرمایه های فیزیکی و انسانی "A K" و دیگر مبتنی بر تحقیق و توسعه مورد آزمون قرار داده اند.برای این منظور، ابتدا تصویر کلی از عملکرد اقتصاد ایران از دید رشد و نوسانهای اقتصادی ارائه می شود و تأثیر تکانه های انقلاب و جنگ و تأثیر سیاستهای دولتی در ادوار مختلف بر روند تحولات اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.برای آزمون مدل A K یک بار از متغیر توضیحی نسبت سرمایه گذاری به محصول ناخالص داخلی و بار دیگر، از متغیر نسبت سرمایه گذاری در ماشین آلات به محصول ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج آزمون آمارگیری بیانگر آن است که هر دو متغیر فوق مانا می باشند.بنابراین از (1). Park (2). Youngling)0002(. آنجا که نمی توان روند یک متغیر مانا را به کمک متغیرهای نامانا توضیح داد، کاربرد مدل K A در اقتصاد ایران مردود شمرده می شود.در مدل تحقیق و توسعه، متغیر توضیحی عبارت است از نسبت کارکنان علمی، فنی و تخصصی به کل شاغلان، آزمون این سری زمانی نیز حاکی از نامانا بودن آن است.لذا بنا به دلایل ذکر شد، این مدل نیز در اقتصاد ایران نمی تواند کاربرد داشته باشد.البته در این مقاله بر این نکته تأکید شده است که این نتایج را نمیتوان به منزله شواهد تجربی قوی در رد نظریه رشد درونزا ترقی نمود؛زیرا ممکن است آثار دائمی تکانه های مثبت تکنولوژیک، (پیشرفتهای فنی)بر نرخ رشد محصول ناخالص داخلی از روی تکانه های منفی دیگری که در مدلهای مذکور تصریح نشده، خنثی شده باشد.ابراهیمی(1382)در پایان نامه خود به نام«تغییرات بهره وری کلی عوامل با تأکید بر الگوهای رشد درونزا در ایران»به تحلیل چگونگی تأثیر مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی در توضیح رشد بهره وری کل عوامل )T F P( در ایران، برای دوره 79-1347 پرداخته اند.یافته های پایان نامه ایشان حاکی از آن است که سرمایه انسانی تأثیر مثبت بر رشد T F P دارد.همچنین، تأثیر کارکنان مشاغل علمی، فنی و تخصصی بر رشد T F P بیش از تأثیر شاغلین به تنهایی می باشد.اعتبارات تحقیق و توسعه نیز در توضیح تغییرات T F P نقش مهمی داشته است.کشش T F P نسبت به تحقیق و توسعه، حول و حوش 2/0 می باشد.همچنین دو دوره قبل و بعد از سال 1357 با در نظر گرفتن متغیر موهومی از هم متمایز شده است.یافته ها نشانگر آن است که T F P و کشش آن نسبت به مخارج تحقیق و توسعه بعد از این سال کاهش یافته است.بررسی مانایی و نامانایی متغیرهادر مورد اقتصاد ایران برای بررسی وجود روند، ابتدا به خاصیت مانایی یا نامانایی متغیرها، طی دوره 1380-1349 اشاره می کنیم.(به تصویر صفحه مراجعه شود)برای بررسی مانایی متغیرها با نرم افزار Microfot آزمون ریشه واحد را با دادن وقفه 4، جهت رفع خود همبستگی احتمالی در دو حالت وجود روند و عرض از مبدا و بدون روند، برای هر سه متغیر تغییرات درآمد سرانه کشور )E P( و نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه سرانه )R D( و سپس نرخ رشد سرمایه سرانه )G F( را انجام دادیم که نتایج طبق جدول زیر می باشد. S B C :معیار شوارتز*:اعداد داخل پرانتز طول وقفه بهینه را نشان می دهند.در جدول بالا برای آزمون ریشه واحد به جهت کمی مشاهدات از معیار شوارتز بیزین-که در تعداد وقفه ها صرفه جویی می کند-استفاده شده است که با ارائه نتایج فوق مبنی بر مانایی تغییرات درآمد سرانه، نامانایی متغیر نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه سرانه و نامانایی متغیر نرخ رشد سرمایه سرانه-در صورت عدم وجود روند خطی در داده ها-در می یابیم که تغییرات درآمد سرانه همراه با دو متغیر مذکور حرکتنمی کند.فقدان روند مثبت در تغییرات در آمد سرانه و وجود روند در متغیرهای بالا موجب می شود که مابر دلالت مدلهای مبتنی بر تحقیق و توسعه-که بیانگر رابطه ای مثبت بین نرخهای رشد و گروه متغیرهای مدل می باشد-طی دوره زمانی مربوطه برای کشورمان شک کنیمباور این موضوع که همه تغییرات دائمی در متغیرهای مربوطه بطور معجزه آسا طی یک دوره بلند مدت قطع شده اند، بسیار دشوار است بنابراین با انطباق این مدلهای تحقیق و توسعه و با در نظر گرفتن مدارک بالا، مجبوریم فرض کنیم که همه حرکتهای دائمی در متغیرها یا طی جریان این دوره جبران می شود و یا اینکه باید مدلهای تحقیق و توسعه را رد کنیماستفاده از فرایند الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده 1در این قسمت می خواهیم ببینیم که آیا نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه تأثیرات دائمی بر روی رشد اقتصادی دارند؛و سعی داریم بررسی کنیم که آیا نیروهای دیگری وجود دارند که اثرات دو متغیر بالا را جبران کنند.ما برای نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه اجازه می دهیم تا اثرات، طی زمان مد نظر قرار گیرد و از رابطه پویای زیر استفاده می کنیم:این ساده ترین شکل الگوی پویایی است که می توان تنظیم کرد تا با کمک آن به برآوردهای نسبتا بدون تورشی از ضرایب بلند مدت الگو دست یابیم.در رابطه بالا، P E تغییرات درآمد سرانه(با احتساب درآمدهای نفتی)، F G نرخ رشد سرمایه سرانه و D R نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه سرانه و C عرض از مبدأ و (1). Auto-Regressive Distributedlag)A R D L( P K تغییرات درآمد نفتی سرانه می باشد.عملگر وقفه می باشند و B نیز ضریب ثابت است.به هر حال معادله بالا با اضافه کردن وقفه ها، خاصیت پویایی پیدا می کند و وجود وقفه های نرخ رشد اقتصادی به دلیل اینکه هر دو متغیر G F,R D ممکن است نامانا باشند، از مسئله رگرسیون کاذب جلوگیری می کند و همچنین می تواند تأثیر سایر عوامل حذف شده از مدل را نیز در بر داشته باشد. 1معادله فوق با استفاده از نرم افزار Microfit و دادن حداکثر وقفه مساوی 3 بصورت زیر برازش می شود:با توجه به آنکه در مدل برآورد شده A R D L ضریب متغیر وابسته به وقفه در طرف راست معادله، صفر می باشد، بنابراین آزمون ریشه واحد فرضیه صفر و عدم وجود همجمعی، بنابر آماره آزمون بنرجی و دولادورد می گردد که دلیل بر وجود رابطه همجمعی بین متغیرهاست.در معادله فوق ضرایب در سطح احتمال 05/0، اختلاف معنی داری از صفر ندارند، اما در سطح احتمال 10/0معنی دار می باشند و Microfit وقفه (1). Yongling,Ding.V A R Tests of Endogenous Growth Modele.Department of Economics,University of Noter Dame,0002. صفر را برای E P انتخاب کرده است؛یعنی تأثیر سایر عوامل را بر E P از طریق وقفه های E P نادیده گرفته است و به نظر می رسد سایر عوامل، اثرات دائمی بر روی نرخ رشد اقتصادی ندارند.در حالت کلی معادله فوق هیچ علامتی را که ضرایب یکدیگر را جبران کرده و تأثیرشان را بر روی نرخ رشد اقتصادی خنثی کنند نشان نمی دهد.ما انتظار داریم که ضرایب اگر اثر همدیگر را خنثی نمی کنند،حداقل دارای علامتهای مختلفی باشند ولی تخمین معادله فوق این حالت را نشان نمی دهد.اگر چه ضریب داری علامت منفی نسبت به بقیه ضرایب مربوطه است، ولی این ضریب ناچیز است و نمی تواند اثرات سایر متغیرها را خنثی کند.بنابراین طبق معادله بالا احتمال اینکه متغیرهای نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه و نرخ رشد سرمایه دارای اثرات دائمی باشند و به وسیله عوامل دیگر تأثیرات این متغیرها بر روی نرخ رشد اقتصادی خنثی شده باشد، ناچیز و کم است.استفاده از سیستم V A R در قسمتهای قبلی نتوانستیم از طریق سریهای زمانی مربوطه، به پیش بینی مدلهای رشد درونزای مطرح-که می گویند متغیرهای سیاسی و ساختاری اثرات مثبت و دائمی بر رشد اقتصادی بلند مدت دارند-برسیم، در حالیکه ممکن است این متغیرها، طی یک افق زمانی بلند مدت بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند.بررسی وجود این اثرات گذرا موضوع این بخش است.بنابراین ما می خواهیم افق زمانی را که این متغیرها بر رشد اقتصادی اثر می گذارند بررسی کنیم و در اینجا ما از سیستم V A R استفاده می کنیم.ضمن آنکه علاقه ای به وارد شدن در ساختار سیستم حقیقی نداریم.سیستمهای V A R به علت ماهیت خودرگرسیونی بودن، نیازمند داده های زیادی هستند و بهترین شکل داده ها، داده های فصلی است، اما به علت عدم امکان (به تصویر صفحه مراجعه شود)دسترسی به چنین داده هایی ناگزیر از استفاده از داده های سالانه می باشیم و در رابطه با اقتصاد ایران از 4 متغیر-که 3 متغیر آن درونزا و یکی برونزا می باشد-استفاده شده است.متغیر درآمد نفتی نیز به عنوان یک متغیر برونزا در هر یک از معادلات سیستم ظاهر گردیده است، این امر به دلیل تأثیر قاطع این عنصر در کل سطح فعالیتهای اقتصادی است.برای تعیین طول وقفه بهینه ما وقفه های 1، 2، 3، 4 را برای تخمین سیستم V A R برای سه متغیر درونزای E P,R D,G F و متغیر برونزای تغییرات درآمد سرانه )K P( ، بررسی می کنیم که به دلیل کم بودن تعداد مشاهدات، طبق جدول زیر از معیار شوارتز 1 )S.C( استفاده می کنیم.مطابق جدول، در وقفه 2، معیار شوارتز بزرگترین میزان را دارد؛بنابراین می توان وقفه بهینه را 2 انتخاب کرد.از آنجا که مشکل است ضرایب الگوی برآورد شده را مستقیم تفسیر کرد، ما این ضرایب را فقط در ضمیمه ارائه می کنیم و به همین دلیل سراغ کاربرد اصلی سیستم V A R ؛یعنی توابع عکس العمل تحریک 2 و تجزیه واریانس 3 متغیرها می رویم.تابع عکس العمل تحریک متغیرها پس از وارد آمدن شوکتابع عکس العمل تحریک، در واقع همان مطالعه زمان بندی شوکهای اقتصادی است.اگر سیستم نمایش واقعی اقتصاد باشد، آنگاه می توان دریافت که (1). Schwartz Criteria (2). Impulse Response (3). Variance Deomposition شوکهای وارده بر اقتصاد ملی چه مدت زمانی به طول می انجامند و حداکثر اثرات آنها در چه دوره زمانی پس از وقوع شوک حاصل می گردد، مطالعه این شوکها و این زمان بندی آنها روشی است برای پویایی شناسایی اقتصادها!چرا که در هر اقتصاد متناسب با خصوصیات خاص آن، شوکهای یکسان اثرات متفاوتی بجا می گذارند و مطالعه شوکها و دوره های زمانی متناظر با آنها می تواند سیاستگذاران را در شیوه اثر گذاری بر کل سیستم اقتصادی یاری دهد.از بررسی واکنش هر یک از متغیرها به شوکها نتایج ذیل بدست آمده:1.اگر شوک از ناحیه تغییرات درآمد سرانه E P باشد(نمودارهای ردیف اول)در این صورت به محض وقوع شوک به شکل مثبت، تغییرات درآمد سرانه به قیمت ثابت )E P( طی همان دوره دارای جهش بالای خواهد بود، اما طی دو دوره تا حدودی اثرات ان مستهلک خواهد شد و از دوره دوم به بعد اثر معنی داری نخواهد داشت.اگر شوک از ناحیه نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه سرانه )R D( باشد، اثر معنی داری بر روی تغییرات درآمد سرانه نخواهد داشت و اگر شوک از ناحیه نرخ رشد سرمایه سرانه )G F( باشد، طی دو دوره بر شدت اثر مثبت این شوک بر تغییرات درآمد سرانه )E P( افزوده خواهد شد و از آن دوره به بعد معنی داری اثرش از بین خواهد رفت.2.برای نرخ رشد مخارج تحقیق وتوسعه سرانه )R D( نیز اگر شوک از ناحیه تغییرات درآمد سرانه )E P( باشد(طبق نمودارهای ردیف دوم)تأثیر معنی داری را نشان نمی دهد و همچنین اگر شوک از ناحیه خود R D باشد، تا دوره نهم اثر مثبت معنی داری خواهد داشت.شوک از ناحیه نرخ رشد سرمایه سرانه )G F( بر R D نیز تأثیر معنی داری را نشان نمی دهد؛(به تصویر صفحه مراجعه شود)(توجه شود که E همان E P و R D G P 1 M همان R D و G F 1 M همان G F می باشد.)3.واکنش متغیر نرخ رشد سرمایه سرانه )G F( بدین صورت است که اگر شوک از ناحیه تغییرات درآمد سرانه باشد )E P( فقط در دوره اول تأثیر معنی داری دارد و اگر شوک از ناحیه نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه سرانه )R D( باشد، این شوک بطور کلی تأثیر معنی داری بر G F ندارد.اگر شوک از ناحیه خود G F باشد تا دوره چهارم تأثیر معنی دار خواهد داشت.(نمودارهای سوم)تجزیه واریانس پس از وارد آمدن شوکدر مطالعه تجزیه واریانس متغیرهای اقتصادی طی زمان بررسی می گردد تا مشخص شود هر متغیر کلیدی در اقتصاد تا چه حد در تغییرات متغیر دیگر سهیم است.در تجزیه واریانس می توان واریانس خطای پیش بینی را به عناصری که ابداعات و شوکهای هر یک از متغیرها در بردارد تجزیه نمود.به عبارت دیگر می توان بدست آورد که چند درصد واریانس خطای پیش بینی به وسیله نوآوری در خود متغیر و چند درصد از واریانس خطای بالا با استفاده از نوآوری در متغیرهای دیگر توضیح داده می شود.این تجزیه واریانس خطا در صفحه بعد در نمودار مربوطه آمده است و از بررسی نمودار مربوطه نتایج ذیل حاصل می شود:1.تحرکات در متغیر تغییرات درآمد سرانه )E P( بیشتر به وسیله خود متغیر طی دوره توضیح داده می شود که این توضیح در دوره دوم حدود 78 درصد توسط خود متغیر و حدود 5/5 درصد توسط متغیر نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه سرانه )R D( و حدود 5/16 درصد توسط متغیر نرخ رشد سرمایه سرانه )G F( توضیح داده می شود و این میزان تا حدود کمی تعدیل شده و در دوره بیستم، حدود 65 درصد توسط خود متغیر E P و حدود 8 درصد توسط R D و حدود 27 درصد توسط متغیر G F توضیح داده می شود.همانطور که از نتایج قبلی پیداست در ایران بخش اعظم تغییرات درآمد سرانه توسط نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه سرانه و نرخ رشد سرمایه سرانه توضیح داده نمی شود.(به تصویر صفحه مراجعه شود)2.تحرکات در متغیر نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه سرانه(طبق نمودار قبل) بیشتر توسط خود متغیر توضیح داده می شود و متغیرهای تغییرات درآمد سرانه )E P( و خصوصا متغیر نرخ رشد سرمایه سرانه G F در توضیح این تحرکات سهم ناچیزی دارند، بطوریکه در دوره بیستم حدود 87 درصد توسط R D و حدود 10 درصد توسط E P و حدود 3 درصد توسط G F توضیح داده می شود.تحرکات در مورد متغیر نرخ رشد سرمایه سرانه )G F( در مقایسه با دو مورد قبلی تا حدودی توسط سایر متغیرها نیز توضیح داده می شود، بگونه ای که در دوره بیستم حدود 15 درصد توسط E P و حدود 35 درصد توسط R D و حدود 50 درصد توسط خود متغیر G F توضیح داده می شود.نتیجه گیریبر اساس برآوردها وجود درآمد سرانه 40 هزار دلار برای کشور سوئیس و 1500 دلار درآمد سرانه برای کشورمان و مشاهده تفاوت عمده بین اینها ما را به این فکر می اندازد که آیا ما کم کاری می کنیم؟و آیا کم هوشیم؟آیا منابع نداریم؟داستان چیست که از صبح تا شب می دویم و عملا 1500 دلار درآمد سرانه داریم؟برای پاسخ به اینگونه مسائل مدلهای رشد اقتصادی در قالبهای مختلف از زمان کلاسیک ها مطرح شده اند.در حالیکه کلاسیکها مهمترین عامل را در رشد اقتصادی پس انداز می دانند؛نئوکلاسیک ها انباشت سرمایه را مهمترین منبع رشد قلمداد می کنند و بر تأثیر سرمایه های انسانی بر رشد اقتصادی نیز تأکید می نمایند.همچنین آنها خاطر نشان می سازند که بخشی از رشد توسط عوامل توضیح داده نشده بهره وری توضیح داده می شود و سپس مدلهای رشد اقتصادی درونزا مطرح می گردند که قید می کنند، اطلاعات و دانش فنی کالای عمومی نیست که در اختیار همگان قرار گیرد، بلکه بنگاههای بوجود آورنده می توانند با کنترل آن، قیمتی بیش از صفر دریافت کرده و سود انحصاری کسب نمایند.به این ترتیب مدلهای بسیاری در قالب رقابت انحصاری برای رشد پدید آمد و دو دسته مدلهای RD و A K نیز بوجود آمدند که در اولی؛ A معرف تکنولوژی و K مبین سرمایه انسانی و فیزیکی است.در مدل دوم نیز؛تکنولوژی، حاصل پژوهش و نوآوری است و بر این اساس، اعتبارات تحقیقاتی RD می تواند بر رشد تعادلی بیفزاید که بیشترین اهداف مدلهای رشد اقتصادی، پاسخگویی به سه سؤال زیر می باشد:1.چرا کشوری نظیر آمریکا در طول زمان رشد پایدار دارد؟و در طول صد سال گذشته چه عواملی سبب رشد پایدار این کشور شده است؟2.چرا شکاف درآمدی عمیق بین کشورهای قوی و ضعیف وجود دارد؟3.چرا بعضی از کشورهای در حال توسعه نرخ دشدشان سریعتر از کشورهای پیشرفته است؟بنابراین با توجه به مطالب فوق بررسی عوامل تأثیر گذار بر روی نرخ رشد اقتصادی کشور بر اساس مدلهای رشد اخیر حائز اهمیت می باشد.با توجه به اینکه فعالیتهای تحقیق و توسعه را می توان به عنوان سرمایه گذاری در برخی تئوری ها و تحقیقات فرض کرد، می توان اثر همزمان نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه و نرخ رشد سرمایه را بر روی نرخ رشد اقتصادی به بررسی کرد که در تحقیق تأثیر نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه بر روی نرخ رشد اقتصادی کشور بررسی شد.ابتدا بر اساس ویژگیهای خاص سریهای زمانی(مانایی و نامانایی)به این نتیجه رسیدیم که تغییرات درآمد سرانه همراه با دو متغیر نرخ رشد؛مخارج تحقیق و توسعه و نرخ رشد سرمایه حرکت نمی کند، که این امر سبب می شود ما به دلالت مدلهای مبتنی بر تحقیق و توسعه-که بر پایه رابطه ای مثبت بین نرخهای رشد و یک گروه متغیرهای مدل بنا شده است-برای کشورمان طی دوره زمانی مربوطه به تردید بیفتیم.از آنجا که باور این امر که همه تغییرات دائمی در متغیرهای مربوطه بطور معجزه آسا طی یک دوره بلند مدت قطع شده اند، مشکل است، مطابقت این مدلهای مبتنی بر تحقیق و توسعه و نیز با در نظر گرفتن مدرک بالا، ما مجبوریم فرض کنیم که همه حرکتهای دائمی در متغیرها، یا طی یک دوره ای جبران می شود و یا اینکه باید این مدلهای مبتنی بر تحقیق و توسعه را رد کنیم.در قسمت بعد با استفاده از فرایند الگوی وقفه های توزیع شده خود توضیح )a R D L( بررسی کردیم که آیا نیروهای دیگری وجود دارند که اثرات دو متغیر بالا را جبران کنند و به این نتیجه رسیدیم که هیچ علامتی وجود ندارد که ضرایب متغیرها یکدیگر را جبران کنند و تأثیر آنها بر همدیگر را بر روی نرخ رشد اقتصادی خنثی نمایند.به عبارت دیگر، احتمال اینکه متغیرهای نرخ رشد، مخارج تحقیق و توسعه و نرخ رشد سرمایه دارای اثرات دائمی باشد و توسط سایر عوامل، اثرات این متغیرها بر روی نرخ رشد اقتصادی خنثی شده باشد، ناچیز و کم است.سرانجام ما بر اسا سیستم V A R وجود اثر گذاریهای این متغیرها طی یک افق زمانی بر روی رشد اقتصادی بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نرخ رشد سرمایه بر نرخ رشد اقتصادی ایران حدود دو سال تأثیر مثبت دارد، اما نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه تأثیر خاصی را بر نرخ رشد اقتصاد کشور نشان نمی دهد و نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی ایران ندارند.(به تصویر صفحه مراجعه شود)فهرست منابع:1.ابریشمی، حمید و منظور، داود.«تحلیل مقایسه ای الگوهای رشد نئوکلاسیک و درونزا».مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 55، (1378).2.ختایی، محمود.«گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی».مؤسسه تحقیقات بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1378).3.شاه آبادی، ابولفضل.«موجودی سرمایه بخش خصوصی و رشد درونزا».نامه مفید، شماره 31، (1381).(به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود)
کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی محفوظ است